Интернациональная команда исследователей обрисовывает запутанную динамику, ведя модель денежных рынков в издании Chaos от AIP Publishing. Их модель прицеливается, дабы моделировать оценку актива, в то время, когда смешанные группы инвесторов выходят на рынок. Исследуя условия раздвоения – главные пункты, в которых поведение виртуального рынка изменяется значительно – команда, обрисовали переходы между разными хаотическими динамическими режимами. Они продемонстрировали, что их модель может отразить природу настоящих рынков, переключившись между динамикой быка и медведя.
«Довольно денежных рынков, на данный момент, прекрасно все еще не подразумевается, из-за чего они так изменчивы», сообщил Франк Вестерхофф, создатель статьи. «Давая новые объяснения определенных озадачивающих изюминок ценовой динамики актива, мы сохраняем надежду содействовать пониманию того, как денежные рынки функционируют в целом».Рациональная догадка ожиданий была давешним инструментом для предсказания денежных рынков. Догадка предполагает, что спекулянты и инвесторы вооружены теми же самыми инструментами, привычками и информацией. Тогда как это допускает более несложный анализ, те предположения не были обоснованы настоящей судьбой, эмпирическими наблюдениями.
Вместо этого команда создала модель, которая основывается на растущем теле литературы, которая разглядывает спекулянтов как разнородных. Помимо этого, их модель исследует, как изменение факторов на денежных рынках, как как очень сильно разные группы торговли инвесторами, затрагивает цены моделируемых активов.В то время, когда исследователи применяли динамические образцы, каковые соответствовали регулярному поведению, такому как нахождение фиксированного либо езда на велосипеде, их модель имела возможность угадать серию ценовых сокровищ со временем.
Но под определенными параметрами, как представление хаотического поведения, цены актива стали практически непредсказуемыми.Вторая особенность показалась в модели: функция, которая обрисовывает ее динамику, делает «скачок» в двух пунктах. Это подразумевает возможность для двух разных хаотических актеров сосуществовать.
Это указывает, что маленькие трансформации в начальной цене смогут прибыть в два совсем вторых динамических примера под тем же самым комплектом динамических параметров. Иначе говоря начальная цена может оказать виртуальное денежное влияние бабочки.
В случае если моделируемый актив начинает пара центов выше, это имело возможность бы означать различие между неудачей и Fortune 500 – либо кроме того рынок и медведь с тенденцией на увеличение.«Это зависит решительно от цены в начале, к которому из этих двух образцов рынок прибывает в на протяжении течения времени», сообщил Анастасиия Панчук, второй создатель на бумаге. «Это подразумевает высокий уровень нестабильности денежного рынка для соответствующих значений параметров, обстановка, которой возможно было бы очень сильно желать избежать в конечном итоге».